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Encadrement de thèse



  • Thèse de Kaouther Hajji, université Paris 13, "Accélaration de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en finance", soutenue le 12 décembre 2014.

  • Thèse de Thi Bao Tram NGO, université Paris 13, Théorèmes limites pour la méthode MLMC pour plusieurs modèles : processus exponentiel Lévy, EDS dirigée par un processus de Lévy à sauts purs et processus de diffusion avec une approximation antithétique", soutenue le 09/07/2021.


  • Thèse de Houssem DAHBI, en cotutelle entre l'université de Rouen et l'université de Sousse (Tunisie), "Parametric estimation for a class of multidimensional affine processes", soutenue le 13/12/2024, co-encadrant Hamdi Fathallah.


  • Thèse de Djibril SARR, thèse CIFRE, université de Paris 13, "Stochastic Financial Modeling and Machine Learning for Risk-Neutral and Real-World Market Indicators, Model Calibration and Data Quality", soutenue le 29/11/2024, en co-direction avec Ahmed Kebaier.


  • Thèse de Syrine Hemdène, université de Rouen, "Inférence de modèles de type affine avec changement de régime", depuis 01/10/2024.

Prépublications



  • Truncated sequential guaranteed estimation for the Cox-Ingersoll-Ross models. En collaboration avec Serge Pergamenchtchikov et Thi Bao Tram Ngo, Soumis (2025). https://arxiv.org/abs/2504.04923.


  • Ergodicity and Law-of-large numbers for the Volterra Cox-Ingersoll-Ross process. En collaboration avec Martin Friesen et Jonas Kremer, Soumis (2024). https://arxiv.org/abs/2409.04496.


  • Asymptotic properties of AD(1, n) model and its maximum likelihood estimator. En collaboration avec Houssem Dahbi et Hamdi Fathallah Soumis (2023). https://arxiv. org/abs/2303.08467.


  • Maximum likelihood estimation in the ergodic Volterra Ornstein-Uhlenbeck process. En collaboration avec Martin Friesen et Jonas Kremer, Soumis (2024). https://arxiv.org/abs/2404.05554.


  • Asymptotic properties and drift parameter estimations of the ergodic double Heston model based on continuous-time observations. En collaboration avec Houssem Dahbi et Hamdi Fathallah, Soumis 2024, https://arxiv.org/abs/2501.17100.


  • On Conditional least squares estimation for the AD(1,n) model. En collaboration avec Houssem Dahbi et Hamdi Fathallah, https://arxiv.org/abs/2406.07653.


  • Financial Stochastic Models Diffusion: From Risk-Neutral to Real-World Measure. En collaboration avec Ahmed Kebaier et Djibril Sarr, soumis 2024, https://arxiv.org/abs/2409.12783.


  • Credit Spreads' Term Structure: Stochastic Modeling with CIR++ Intensity. En collaboration avec Ahmed Kebaier et Djibril Sarr , Soumis 2024, https://arxiv.org/abs/2409.09179.


  • Deep Calibration of Interest Rates Model. En collaboration avec Ahmed Kebaier et Djibril Sarr, Soumis 2023, https://arxiv.org/abs/2110.15133.


  • Mathematical analysis of a delayed SEIRDS epidemics models: deterministic and stochastic approach. En collaboration avec Walid Ben Aribi et Slimane Ben Miled {\em Soumis} (2022). \url{https://arxiv.org/abs/2208.07690}.


Publications




Le mémoire de mon HDR est disponible ici.