Encadrement de thèse

• Thèse de Kaouther Hajji, université Paris 13, "Accélaration de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en finance", soutenue le 12 décembre 2014.
  
  
• Thèse de Thi Bao Tram NGO, université Paris 13, Théorèmes limites pour la méthode MLMC pour plusieurs modèles : processus exponentiel Lévy, EDS dirigée par un processus de Lévy à sauts purs et processus de diffusion avec une approximation antithétique", soutenue le 09/07/2021.



• Thèse de Houssem DAHBI, en cotutelle entre l’université de Rouen et l’université de Sousse, ”Estimation des paramètres d’une classe de processus multidimensionnels de type affine”. depuis 01/01/2020.



• Thèse de Djibril SARR, thèse CIFRE, université de Paris 13, ”Design et comparaison de méthodes Stochastiques et d’Intelligence Artificielle pour la mesure de distances au défaut, les stress scénarios et Calibration de copules pour les défauts joints”, depuis 01/10/2020.

Prépublications

• Asymptotic properties of AD(1, n) model and its maximum likelihood estimator. En collaboration avec Houssem Dahbi et Hamdi Fathallah Soumis (2023). https://arxiv. org/abs/2303.08467.



• Deep Calibration of Interest Rates Model. En collaboration avec Ahmed Kebaier et Djibril Sarr Soumis (2023). https://arxiv.org/abs/2110.15133.



• Optimal guaranteed estimation methods for the Cox -Ingersoll -Ross models. En col- laboration avec Serge Pergamenchtchikov et Thi Bao Tram Ngo Soumis (2022). https://hal.science/hal-03936795



• Ben Alaya, M. Ben Aribi, W & Ben Miled, S Mathematical analysis of a delayed SEIRDS epidemics models : deterministic and stochastic approach. Soumis (2022).



• Ben Alaya, M. Kebaier, A & Ngo, T. B. T. : Asymptotic behavior of the multilevel type error for SDEs driven by a pure jump Lévy process. Soumis (2021).



• Ben Alaya, M. Kebaier, A. Pap, G & Tran, N. K. Local asymptotic properties for the growth rate of a jump-type CIR process. Soumis (2019).

Publications

• Ben Alaya, M. Kaouther Hajji, K. et Ahmed Kebaier, A. : Improved adaptive Multilevel Monte Carlo and applications to finance. Stochastics. 95(2), 303-327, (2023).



• Ben Alaya, M. Kebaier, A & Ngo, T. B. T. : Central Limit Theorem for the antithetic multilevel Monte Carlo method. Annals of Applied Probability. 32, no. 3, 1970-2027, (2022).



• Ben Alaya, M. Kebaier, A &Tran, N. K. : Local asymptotic properties for Cox-Ingersoll-Ross process with discrete observations. Scandinavian Journal of Statistics. 47, no. 4, 1401-1464, (2020).



• Ammar, H, Ben Alaya, M. & Ben Aribi, W : Stochastic global optimization using tangent minorants for Lipschitz functions. Journal of Computational and Applied Mathematics. 373 (2020).



• Barczy, M. Ben Alaya, M. Kebaier, A. & Pap, G: Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for a stable CIR process based on continuous time observations. Statistics. 53, no. 3, (2019).



• Barczy, M. Ben Alaya, M. Kebaier, A. & Pap, G: Maximum likelihood estimators for a jump-type Heston model. Journal of Statistical Planning and Inference, 198, 139-164, (2019).



• Barczy, M. Ben Alaya, M. Kebaier, A. & Pap, G: Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for a jump-type CIR process based on continuous time observations. Stochastic Processes and their Applications, 128, no. 4, 1135-1164, (2018).



• Ben Alaya, M. Hajji K. & Kebaier, A: Importance Sampling and Statistical Romberg method for Lévy Processes. Stochastic Processes and their Applications, 126, no. 7, 1901-1931, (2016). , (2016).
  
  
  
  
• Ben Alaya, M. Hajji K. & Kebaier, A: Importance Sampling and Statistical Romberg method. Bernoulli Journal , 21, no. 4, 1947-1983, (2015).



• Ben Alaya, M & Kebaier, A: Central Limit Theorem for the Multilevel Monte Carlo Euler Method. Annals of Applied Probability. 25(1), 211-234, (2015).



• Ben Alaya, M & Kebaier, A: Multilevel Monte Carlo for Asian options and limit theorems. Monte Carlo Methods and Applications. 20(3), 181-194, (2014).



• Ben Alaya, M & Kebaier, A: Asymptotic Behavior of the Maximum Likelihood Estimator for Ergodic and Nonergodic Square-Root Diffusions. Stochastic Analysis and Applications. 31(4), 552-573, (2013).



• Ben Alaya, M & Kebaier, A: Parameter estimation for the square root diffusions: ergodic and nonergodic cases. Stochastic Models. 28(4), 609-634, (2012).



• Ben Alaya, M & Huillet, T & Porzio, A : On an extension of min-semistable distributions. Probab. Math. Statist. 27(2), 303-323, (2007).



• Ben Alaya, M & Jourdain, B : Probabilistic approximation of a nonlinear parabolic equation occuring in rheology. Journal of Applied Probability 44(2), 528-546, (2007).



• Ben Alaya, M & Huillet, T : On a functional equation genelatizing the class of semistable distributions. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 57(4), 817-831, (2005).



• Ben Alaya, M & Huillet, T : On max-multiscaling distributions as extended max-semistable ones. Stochastic Models, 20(4), 493-512, (2004).



• Ben Alaya, M & Huillet, T : On Lévy-Fréchet processes and related self-similar and semistable ones. Chaos, Solitons and Fractals, 14(5), 57-76, (2002).



• Ben Alaya, M & Huillet, T & Porzio, A : On Lévy stable and semistable distributions. Fractals, 9(3), 347-364, (2001).



• Ben Alaya, M & Huillet, T & Porzio, A : On the physical relevance of max- and log-max-selfsimilar distributions. Eur. Phys. J. B., 17, 147-158, (2000).



• Ben Alaya, M & Gilles Pagès : Rate of convergence for computing expectations of stopping functionals of an $\alpha-$mixing process . Advances in Applied Probability, 30, 425-448(1998).



• Ben Alaya, M : Résolution des équations elliptiques par la méthode du shift. Mathematics and computers in simulation, 38, 87--96(1995).



• Ben Alaya, M : On the simulation of random variables depending on a stopping time. Stochastic Analysis and Applications, 11(2), 133-153(1993).



• Ben Alaya, M : Sur la méthode du shift en simulation. N. Bouleau et D. Talay, eds, Probabilités Numériques, volume 10, chapitre 2, pages 61-66, INRIA, (1992).


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